一、项目简介
此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计。学生将跟随导师一同工作，以证券市场上的金融证券为研究对象，探讨如何在证券市场上权衡风险和收益，并建立量化模型，做出最优投资决策。该课程将根据生源构成，采取理论与实践相结合的教学理念，使得同学们掌握证券投资决策的理论和方法，以及量化建模的技术。实习结束后，导师会根据学生表现出具推荐信。
二、实习内容
本项目名称是证券投资决策与量化建模研究。
1. 介绍证券投资涉及的基本要素：包括投资过程、投资环境、投资工具、投资机构、投资收益的衡量。
2. 介绍资本资产定价理论和风险管理方法：包括投资组合理论、资本资产定价理论和套利定价理论、有效市场理论以及行为金融投资分析基础。
3. 学生掌握证券分析的程序、方法，能够运用这一方法进行较为全面、深入的证券分析，并进行投资决策的量化建模。
4. 学生了解投资管理流程、掌握基本的投资业绩评价方法。
三、师资背景
任职教师为知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授。至今出版学术专著5部，在国内外重要学术期刊上发表论文50 余篇。先后主持国家自然科学基金项目2项，参与973项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。担任多个期刊的副主编或者编委。在多个学会担任副主任委员、常务理事和理事。
四、招生对象及要求
大二以上优秀本科生及部分优秀高中生，计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等相关专业，为了让学生可以更好的完成科研项目，项目组会以笔试和面试的形式对学生进行筛选。
项目难度：★★
报名建议：具备一定金融工程相关基础，对证券投机及量化建模感兴趣的同学。
五、行程安排
1. 项目指导：项目开始前2周——1个月组成学习讨论群，项目导师及助教随时为同学们答疑解惑，介绍项目背景，发放预习资料(包括相关文献及需要掌握的软件技能等)，专业问题请教专业导师，行程安排请教贴身助教。
2. 项目集中进行时：专业大咖导师面对面授课指导，研讨国际当下热点问题 及领域发展方向，引领同学们完成一个领域前沿定值科研项目，充分发挥每位同学的科研精神和探索能力，爱上科研不是梦。
3. 远程项目指导：项目结束后2周——1个月，延展性问题随时请教导师，完成项目总结，撰写详细的总结报告，梳理项目内容，思考后续发展方向。
集中科研营日程安排：
| 日期 | 时间 | 项目进度 | Lab 相关 |
| 1月26日 | 下午 | 外地学生入住酒店，破冰活动，自我介绍，学生分组，导师进行项目简介 | / |
| 1月27日 | 上午 | 项目开题（介绍研究背景和意义） | 文献调研 |
| 下午 | 讲授基础理论知识，包括与证券投资有关的概念、对象、机构及其在整个经济体系中的作用，回顾跟证券投资有关的数学基础知识和相关软件及工具等 | ||
| 1月28日 | 上午 | 讲授资产组合选择理论，介绍收益与风险的度量方法，以及资产组合选择的量化建模方法 | 文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现 |
| 下午 | 讲授资本市场均衡理论，包括资本资产定价理论（CAPM）以及因子模型与套利定价理论（APT） | ||
| 1月29日 | 上午 | 讲授市场的有效性，包括有效市场理论（假说），有效市场假说的启示以及市场异等 | 文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现 |
| 下午 | 讲授行为金融学理论，包括行为资产定价理论、行为资产组合理论、行为公司金融理论以及行为投资策略 | ||
| 1月30日 | 上午 | 讲授固定收益资产投资分析，包括利率的期限结构、久期与凸性等 | 文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现 |
| 下午 | 讲授 证券分析方法，包括宏观经济与行业分析、权益估值模型、财务报表分析的有关内容 | ||
| 1月31日 | 上午 | 讲授金融衍生证券分析，包括期权与期货、期权定价、衍生资产的对冲、杠杆作用等 | 文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现 |
| 下午 | 讲授风险管理，包括风险价值、一致性风险侧度公理、信用评分的技术方法、外部信用评级、内部信用评级 | ||
| 2月1日 | 上午 | 讲授实践中的投资组合管理建模，结合金融业界常用的模型和方法，探讨理论和方法在实际投资活动中应用 | 文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现 |
| 下午 | 总结与展望 |
备注：实际行程安排顺序可能会根据特定原因进行调整。
六、报名方式
咨询电话：010-5795-2000
地址：北京市海淀区中关村丹棱街3号中国电子大厦B座15层
